Sử dụng các phần mềm Backtesting để kiểm tra lại các chiến lược giao dịch của mình hiện tại thông qua dữ liệu quá khứ là cách mà nhiều trader chuyên nghiệp thực hiện khi giao dịch Forex. Nếu là trader mới thì bạn sẽ khó tò mò Phần mềm Backtesting là gì, hoạt động ra sao và phần mềm nào sẽ tốt và hiệu quả. Giải đáp các thắc mắc đó, traderfin.vn đã có những chia sẻ dưới đây.
Backtesting Forex là gì?
Backtest là gì?
Backtest là chiến lược giao dịch Forex bằng cách mô phỏng lại chiến lược giao dịch Forex của mình trước khi áp dụng vào thị trường giao dịch thực tế. Mọi người có thể xem chiến lược Backtest như việc mình test lại – kiểm tra lại những gì bản thân chuẩn bị thực hiện để xem có vấn đề gì không hợp lý không.
Việc Backtesk Forex là để mọi người có thể tự mình dự đoán, tính toán được những lợi nhuận, lỗ lãi của chiến lược giao dịch mình sắp áp dụng vào thị trường nếu diễn ra đúng như vậy sẽ như thế nào. Như vậy có thể xem xét có hợp lý, có hiệu quả hay không.
Một cuộc kiểm tra ngược – Backtesting được tiến hành tốt mang lại kết quả tích cực đảm bảo với các nhà giao dịch rằng chiến lược về cơ bản là đúng đắn và có khả năng mang lại lợi nhuận khi được triển khai trên thực tế. Ngược lại, kiểm tra ngược được tiến hành tốt mang lại kết quả không tối ưu sẽ khiến các nhà giao dịch thay đổi hoặc tối ưu lại chiến lược của mình.
Phần mềm Backtesting là gì?
Phần mềm hay ứng dụng backtesting là ứng dụng được xây dụng lên mới mục đích mô phỏng lại thị trường, để kiếm tra lại các chiến lược Forex thông qua các dữ liệu kỹ thuật được cài đặt sẵn trước đó từ nhà sản xuất.
Thông qua phần mềm Backtesting thì việc kiểm tra lại chiến lược Forex sẽ được tiến hành hoàn toàn tự động thay vì thủ công. Bên hệ thống phần mềm đã cài đặt hết các thông số, mô phỏng thị trường hoàn hảo theo những gì trong chiến lược giao dịch của bạn cài đặt.
Phần mềm backtesting là ứng dụng giúp kiểm tra lại các chiến lược giao dịch do trader soạn ra, thông qua đó có thể đánh giá được hiệu quả của các chiến lược đó như thế nào.
Các phần mềm backtest forex miễn phí cho trader
Phần mềm backtest MT4
Nếu giao dịch ngoại hối thì bạn đã không còn xa lạ đối với phần mềm Metatrader 4, một nền tảng giao dịch tiêu chuẩn của thế giới hiện nay. Nó cung cấp cho người giao dịch toàn bộ công cụ, chỉ báo kỹ thuật cũng như các tính năng để hỗ trợ giao dịch thực, giao dịch ảo nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả nhất.
Forex Simulator – Trình mô phỏng ngoại hối cho phép các nhà giao dịch tua lại thời gian trên biểu đồ của họ và phát lại thị trường vào bất kỳ ngày cụ thể nào. Với ứng dụng này thì mọi người có thể:
- Đặt hàng, sửa đổi hoặc đóng lệnh như trên giao dịch thực
- Tốc độ thực hiện mô phỏng nhanh dựa trên những dữ liệu có sẵn trên lịch sử giao dịch trước đó.
- Tải plugin MetaTrader Supreme Edition: Được hỗ phân tích kỹ thuật từ Trading Central, tin tức giao dịch thời gian thực, tiện ích quan điểm toàn cầu, giao dịch từ các chuyên gia, khả năng lập biểu đồ nâng cao.
Hướng dẫn sử dụng:
- Tải MT4 và cài đặt trên máy tính
- Đăng nhập tài khoản giao dịch của mọi người
- Sau đó vào menu “ Xem” chọn đến trình” Chiến lược Forex thử”
Metatrader 5 backtesting
Đối với phần mềm MT5 thì đây là một ứng dụng phiên bản tối ưu, nổi bật hơn so với MT4 rất nhiều về chỉ báo, công cụ cũng như tính năng. Với phiên bản nâng cấp từ MT4 nên nó khắc phục được những vấn đề của phần mềm MT4. Và trên phần mềm này cũng có hỗ trợ cho mọi người tính năng mô phỏng chiến lược giao dịch hiệu quả.
Mọi người cũng sử dụng tương tự đối với phần mềm MT4 vậy, nhưng do bên MT5 có nhiều chỉ bảo, có nhiều khung thời gian hơn nên sẽ linh hoạt hơn rất nhiều so với MT4 mọi người có thể thử. Và đặc biệt MT5 không chỉ Backtest ngoại hối mà còn có thể sử dụng cho chiến lược của cổ phiếu, vàng, dầu thô, kim loại…
Backtest trên Tradingview
Trading View là phần mềm mô phỏng giao dịch Forex, vàng, chứng khoán…một cách hiệu quả, hỗ trợ phân tích kỹ thuật với nhiều tính năng, công cụ cho trader. Ưu điểm của tradingview là sử dụng miễn phí, dễ sử dụng, bất kỳ trader chuyên nghiệp hay mới đều có thể sử dụng được.
Ưu điểm của Tradingview:
- Vẽ biểu đồ đơn giản với nhiều loại khác nhau
- Vẽ bất kỳ thứ gì trên biểu đồ
- Cung cấp các công cụ giao dịch, phân tích kỹ thuật, chỉ báo đầy đủ
- Hỗ trợ nhiều khung thời gian
- Cập nhật giá của các sản phẩm giao dịch nhanh chóng và chính xác
Để sử dụng được tính năng Backtest của Tradingview mọi người Nhấp chuột vào nút RepLay trên thanh công cụ. Như vậy có thể sử dụng được tính năng này trên chiến lược mà mình đã vạch sẵn .
Đối với phần mềm Tradingview thì dễ sử dụng, cấp nhiều gói dịch vụ bao gồm miễn phí và trả phí nên mọi người cần lưu ý khi đăng ký sử dụng.
Forex Tester
Nói đến chiến lược Backtest thì có lẻ ứng dụng của Tester Forex chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nhà cung cấp này có nhiều phiên bản mô phỏng giao dịch khác nhau, cho bạn nhiều lựa chọn, đặc biệt trong đó có Testter 3 và Tester 5.
Ưu điểm của Forex Testter:
- Có nhiều năm kinh nghiệm, hỗ trợ thị trường mô phỏng với độ chính xác và tính linh hoạt cao
- Có được sự tin tưởng của hơn 50.000 thương nhân ở 184 quốc gia trên thế giới
- Xem từ trên không toàn bộ thị trường đang thử nghiệm đồng thời nhiều biểu đồ, khung thời gian và tài sản
- Nâng cao trực giác giao dịch của bạn
- Mô phỏng các điều kiện thị trường ban đầu (dữ liệu, hoán đổi, v.v.) và nhận kết quả thử nghiệm đáng tin cậy
- Backtest ngay cả khi thị trường đóng cửa, không có kết nối Internet, tại nhà hoặc tại văn phòng
Chương trình ưu đãi của của Forex Tester:
- Giảm giá $ 150 cho phần mềm backtesting
- Giảm tới $ 60 cho nguồn cấp dữ liệu
- Tiết kiệm từ $ 168 đến $ 798 bằng cách mua một gói
NinjaTrader
Một trong những phần mềm muốn giới thiệu đến mọi người tiếp theo để có thể backtesting hiệu quả đó là NinjaTrader. Đây là một trong những nhà sản xuất phần mềm hỗ trợ giao dịch tài chính có tiếng trên thế giới, hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất. Với ứng dụng này mọi người hoàn toàn có thể mô phỏng lại các giao dịch, chiến lược của mình chân thực nhất.
Ưu điểm của NinjaTrader:
- Là phần mềm của thưởng hiệu uy tín, hoạt động lâu năm trên thị trường
- Cung cấp tính năng mô phỏng hoàn toàn miễn phí
- Tính năng linh hoạt
- Cung cấp dữ liệu mô phỏng, có thể kiểm soát hướng thị trường để kiểm tra các chiến lược tự động của bạn.
- Phát lại dữ liệu thị trường lịch sử từng lần đánh dấu, được đồng bộ hóa hoàn toàn trên nền tảng như thể nó đang diễn ra trong thời gian thực
- Tùy chỉnh NinjaTrader với các chỉ số, tín hiệu và chiến lược
CandleScanner
CandleScanner là một gói phần mềm phân tích kỹ thuật được tạo ra cho các nhà đầu tư quan tâm đến các mẫu nến Nhật Bản. Nó được thiết kế đặc biệt để phát hiện các mẫu nến Nhật Bản, là một ứng dụng biểu đồ chuyên nghiệp được viết bởi những người có kiến thức sâu rộng về chủ đề các mẫu hình nến Nhật Bản.
Ưu điểm:
- Linh hoạt: Áp dụng cho thị trường ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa, tương lai
- Đặc thù cho những ai muốn giao dịch Forex nến
- Cung cấp các chỉ số, khung thời gian linh hoạt và tốt
- Tải hoàn toàn miễn phí
- Dễ sử dụng, áp dụng thiết thực với những trader giao dịch Forex với mô hình nến
Forex Simulator
Forex Simulator đây là một trong những phần mềm mọi người có thể sử dụng để backtesting đơn giản, chính xác cao và dễ sử dụng nhất hiện nay. Với nhiều ưu điểm nổi bật mọi người hoàn toàn có thể kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình một cách đơn giản nhất trước khi áp dụng vào chương trình thực tế.
Tính năng vượt trội của phần mềm:
- Tốc độ mô phỏng không giới hạn
- Mô phỏng chính xác, giống như bạn đang giao dịch thị trường thời gian thực. Thời gian được đồng bộ hóa giữa tất cả các biểu đồ và cửa sổ, giao dịch đa tiền tệ mà không có giới hạn
- Thực hiện lệnh, chênh lệch và hoa hồng, trượt cố định và động, lệnh giới hạn và dừng, lệnh gọi ký quỹ.
- Quay ngược thời gian, tua lại các mô phỏng của bạn về trạng thái chính xác của chúng trong quá khứ.
- Phát lại các phiên giao dịch của bạn giống như bạn phát lại một đoạn video
- Chạy mô phỏng từng bước. Một số tùy chọn có sẵn: 1 vạch tại một thời điểm, bất kỳ số lượng tích tắc cố định nào / giây / phút / giờ / ngày hoặc thậm chí một bước ngẫu nhiên trong thời gian
- Dữ liệu đánh dấu chất lượng
- Giao dịch đa biểu đồ, nhiều khung thời gian, đa màn hình, bố cục linh hoạt
- …
QuantDEVELOPER
QuantDEVELOPER giúp mọi người tạo, đánh giá, điều chỉnh và tăng hiệu quả của các tham số trong chiến lược của mình, xác định và cấu hình các chức năng cũng như tạo thống kê và so sánh dựa trên kết quả chiến lược của bạn.
Các tính năng của phần mềm:
- Tích hợp bộ điều hợp dữ liệu thị trường có độ trễ thấp
- Thực hiện kiểm tra ngay cả khi ngoại tuyến
- Không có kịch bản
- Nhiều chiến lược có thể chạy trong một chiến lược tổng hợp
- Chế độ gỡ lỗi chiến lược
- Kiểm tra lại hiệu suất cao, lên đến hơn 500.000 lần tích tắc mỗi giây và hơn thế nữa
- Kiểm tra lại và giao dịch hệ thống cấp danh mục đầu tư
- Kế toán đa tiền tệ và mô phỏng
- Kiểm tra lại trong ngày và giao dịch
- Hỗ trợ nhiều khung thời gian
- Thư viện phân tích kỹ thuật
- Tự động hóa chiến lược cấp thấp
Tại sao nên Backtesting Forex trước khi giao dịch
Thường những trader mới thì sẽ không biết đến phương pháp hay chiến lược giao dịch này, bởi nó khi mới tham gia vào thị trường mọi người sẽ không có tìm hiểu sâu nên chưa biết về vấn đề này. Tuy nhiên, đây là kiến thức mọi người nên tìm hiểu để biết nhiều hơn, giao dịch hiệu quả hơn.
Sử dụng Backtesting mục đích chính đó là kiểm tra độ hiệu quả của chiến lược, xem có vấn đề gì để điều chỉnh lại. Việc áp dụng chiến lược backtest giúp đưa ra kế hoạch giao dịch hiệu quả, đồng thời hạn chế được những rủi ro hay có thể nói là lường trước được những rủi ro lớn từ thị trường Forex.
Chiến lược này áp dụng cho tất cả nhà giao dịch mới và cũ để đảm bảo nắm rõ các chiến lược, kế hoạch giao dịch Forex trong tương lai thông qua các dữ liệu trong quá khứ. Từ việc giao dịch Backtesting đó sẽ giúp cho trader rèn luyện các kỹ năng giao dịch, cách phân tích chiến lược, đồng thời giúp bạn tự tin và quyết đoán hơn trong các chiến lược của mình.
Cách sử dụng chiến lược Backtesting hiệu quả
Để đảm bảo việc Backtest hiệu quả thì mọi người điều quan trọng nhất đó là phải thiết lập được các thông số sao cho phù hợp nhất. Và việc thiết lập các thông số chiến lược Backtest hiệu quả thì yêu cầu mọi người cần:
- Không sử dụng trên khung thời gian ngắn, nên sử dụng ở khung thời gian lớn hơn. Bởi khung thời gian ngắn có có nhiều biến động, nên khi áp dụng vào thực tế sẽ có nhiều sai lệch.
- Nắm rõ cách thức sử dụng các phần mềm Backtest, bởi đây là điều cơ bản để bạn có thể đưa ra chiến lược hiệu quả. Nhiều bạn khá lúng túng khi sử dụng phần mềm Backtest để thiết lập chiến lược kiểm tra lại của mình.
- Nếu là backtesting tự động thì cần lưu ý: cài đặt SL hay TP càng nhỏ thì kết quả sai lệch so với thực tế sẽ càng lớn.
- Tìm hiểu các yếu tố tác động đến chiến lược Backtest
Chiến lược này không hoàn toàn chính xác đối với thực tế, nên bạn cũng không nên quá kỳ vọng, cần có sự điều chỉnh theo sự kiện thức tế khi thực hiện kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình.
Yếu tố tác động đến kết quả của Backtest
Việc làm thay đổi kết quả của backtest đó là các thông số bạn cài đặt khi thực hiện Backtest, các dữ liệu thiết lập bởi nếu bạn thiết lập các dữ liệu sai hoặc nhầm lẫn thì đồng nghĩa nó sẽ cho ra kết quả với độ chính xác thấp nhất.
Tuy nhiên đó là đối với Backtest thủ công còn nếu thực hiện tự động thì các phần mềm chuyên dụng sẽ tự động cho ra kết quả dựa trên việc xem lại thị trường của quá khứ thông qua thông số họ đã thiết lập trước đó.
Vậy nên đối với việc Backtest thì điều quan trọng đó là mọi người cần thực hiện thiết lập các chỉ số sao cho thích hợp nhất.
Nguyên tắc hoạt động của chiến lược Backtest
Nguyên tắc thiết lập Backtets:
- Đối với chỉ số: Bạn cần đưa vào Backtest 30 chỉ số, bởi đây là quy tắc thống kê.
- Lựa chọn khung thời gian dài để có kết quả chính xác hơn so với khung thời gian ngắn
- Thống kế các lệnh thắng và thua trong Forex bằng cách đếm số pip
- Số pip trên 55% có nghĩa là có lợi nhuận còn dưới 55% có đồng nghĩa với việc bạn phải kéo dài khung thời gian của mình thực hiện backtest ra thêm nữa.
Hy vọng với những giải thích trên đây của chúng tôi về phần mềm Backtesting là gì sẽ giúp mọi người tìm kiếm được những phần mềm sử dụng tốt nhất, giúp ích cho các giao dịch của mình trên thị trường Forex. Bên cạnh việc sử dụng phần mềm này để kiểm tra lại thì mọi người cũng cần có tư duy phân tích chiến lược, đưa ra được chiến lược hiệu quả cho bản thân.
